把当天的现价差反方向放大到100点,对香九桂也是有害的。
上证指数 50 指数值和中证500 500 股指的发售会给现阶段的对冲买卖产生如何的更改?在策略上都是会造成什么自主创新?
谈谈几种策略的危害
对冲套利
立即从原来的一个类别变成三个类别,同样的钱可以选择另外三个期货品种来做当前的设定
在今天刚刚发布的50点的情况下,是上午100点,这是为了给对冲套利送钱
上午流动性不是很好,担心影响。
中午开盘新房差价60几分,随意稳稳开盘,1%的利润一下子锁定。在交割拿到湖南酒鬼的差价反方向放大到100几分也是有害的
事实上,同样数量的资金,立即表明影响成本,低于50,因为50的顺序是“更厚”
500不如50。线性拟合精度是个难题,ETF也是个流动性问题
然而,这两件事在释放后很长一段时间后可以逐渐找到归宿
阿尔法对冲
小盘股终于被向九贵对冲了。当日期的当前价差反方向放大到100点,对基价也有一定的伤害。14年末,很多过去销售业绩非常好的alpha策略,主要是不好看,因为没有完全对冲。当日期当前价差反方向放大到100时,对几个点也是有害的。
除了这种小盘股套期保值,还有混合沪深800的策略
流动性水平
随着期货交易的上线,基础股和ETF流动性项目无疑会更好
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